21 Exponencial Média Móvel

Indicador de média móvel As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com a mediana. típica. Fechamento ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências anteriormente, mas também fornecem mais falsos alarmes. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 20 a 40 semanas (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Fique curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usam uma média móvel mais rápida como substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média em movimento rápido. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam diferentes métodos de pontuação para quais usuários precisam permitir. O Painel Indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial A análise técnica se resume a prever o futuro movimento direcional ao estudar o comportamento do mercado passado e você provavelmente não conseguiria encontrar uma maneira melhor de avaliar o mercado do que se mudar Médias. Hoje, vamos dar uma olhada em como você pode usar as médias móveis para analisar qualquer gráfico de preços. Diferentes tipos de médias móveis, como calculá-los e, claro, como eles se comparam uns aos outros em ambientes comerciais reais. Embora existam mais de um punhado de diferentes tipos de médias móveis, você só precisa aprender sobre algumas médias móveis principais para usá-las com sucesso na negociação ao vivo. Assim, manteremos nossa discussão limitada às médias móveis mais úteis, incluindo a média móvel simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) e a nossa preferida a média móvel exponencial (EMA). O que é a média móvel exponencial A média móvel exponencial (EMA) é uma variante das médias móveis que se parece e age como qualquer outra média móvel. Se você olhar para um gráfico com uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial, você não poderá diferenciar a primeira vista. No entanto, sob o capô, existem diferenças importantes em relação ao modo como o SMA e o EMA são calculados. Digamos que você está negociando o gráfico diário e observando os últimos meses de ação de preço. Você concorda que analisar a ação de preços nas últimas semanas ofereceria uma melhor compreensão de como o mercado está se comportando hoje e a ação de preços de hoje provavelmente ditaria uma ação de preços de amanhã. Como os dados de preços recentes desempenham um papel mais relevante em comparação com dados de preços mais antigos na formação do mercado, É sensato que você deve dar mais peso aos dados recentes. A média móvel exponencial (EMA) aplica esta mesma noção de que os comerciantes devem prestar mais atenção à ação de preço recente em relação aos antigos. Embora a maioria dos pacotes de gráficos modernos calculem e traçam os vários tipos de médias móveis em um gráfico de preços, é sempre uma boa idéia que você saiba como eles são calculados, pois ajuda a aumentar sua compreensão sobre por que as médias móveis se comportam de forma diferente. Como calcular a média móvel exponencial Basicamente, você precisa passar por três etapas para calcular a média móvel exponencial para negociar qualquer instrumento. Primeiro, precisamos descobrir a média móvel simples (SMA). Se quisermos calcular o SMA nos últimos 10 dias, resumimos os valores dos últimos 10 preços de fechamento e dividimos em 10 para obter o SMA. Uma vez que temos o SMA, a seguir precisamos descobrir o multiplicador de ponderação para o número de períodos que queremos calcular para o EMA. O multiplicador de ponderação é calculado com a seguinte fórmula: EMA (atual) ((Preço (atual) EMA (anterior)) x Multiplicador) EMA (anterior) Você deve sempre lembrar que o número de períodos terá um efeito profundo no multiplicador de ponderação Uma vez que dá maior importância à ação de preço mais recente. À medida que estamos usando 10 dias nesse exemplo exponencial de média móvel, o multiplicador de ponderação seria calculado assim: (2 (Períodos de tempo 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) Finalmente, uma vez que você calculou o SMA e Valores de multiplicador de ponderação, você pode calcular facilmente o EMA com o seguinte cálculo: (preço de fechamento-EMA (dia anterior) x multiplicador EMA (dia anterior) Negociação com a Média de Movimento Exponencial Embora você possa usar a média móvel exponencial de várias maneiras, profissional Os comerciantes mantêm-se a manter as coisas simples. Existem basicamente duas maneiras pelas quais você pode usar as médias móveis exponenciais na negociação: (1) usando duas médias diferenciais exponenciais diferentes para gerar sinais de compra ou venda (2) ou uma única média móvel exponencial como uma zona de resistência ao suporte dinâmico. Uma das maneiras mais fáceis de negociar com a média móvel exponencial seria usar dois períodos diferentes em um gráfico de preços e aguardar o período mais rápido para se cruzar acima ou abaixo do período mais lento. Se você vê o período mais rápido EMA atravessando o período lento EMA, do ponto de vista técnico, indica um impulso bullish no mercado. Por outro lado, se você ver o período mais rápido EMA atravessando abaixo do período mais lento EMA, isso indicaria impulso de baixa no mercado. Além de usar cruzamentos EMA, também podemos usar a média móvel exponencial como uma zona dinâmica de pivô. Durante uma tendência de alta, os principais períodos EMA, como os EMA de 50 ou 200, atuam como zonas de suporte e resistência. Gerando um sinal de compra ao negociar com a média móvel exponencial Figura 1: Gráfico de 5 minutos da Ford Motor Company (NYSE: F) 8 de outubro de 2015 Na Figura 1, aplicamos um EMA de 13 cores verde e um período de 21 cores vermelhas EMA no gráfico de 5 minutos da Ford Motor Company (NYSE: F). Como você pode ver, na extrema esquerda, quando a linha verde se moveu acima da linha vermelha, o preço logo ganhou impulso de alta e começou a subir. Se você aproveitou esse negócio em 8 de outubro. Você entraria facilmente em uma ordem longa em torno de 14,60 por ação e saiu do comércio perto de 15,10, com um lucro de 50 cêntimos em cada ação que você negociou. Gerando um sinal de venda ao negociar com a média móvel exponencial Figura 2: Gráfico de 5 minutos da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 de outubro de 2015 Na Figura 2, aplicamos as médias movimentais exponenciais do período 13 e 21 em uma Gráfico de preços de 5 minutos, mas desta vez na Apple Inc (NASDAQ: AAPL) para mostrar que esta estratégia é independente do instrumento. Como você pode ver na segunda cruz no gráfico, quando o EMA de 13 períodos verde EMA atravessou abaixo do EME 21, EMA vermelho, o preço imediatamente começou a ganhar impulso descendente. Embora a volatilidade tenha aumentado de forma significativa, e mesmo que você tenha entrado no mercado após a barra fechada abaixo do cruzamento EMA descendente, você ainda poderá reduzir a AAPL às 109,00 por ação e sair perto de 108,20, fazendo um rápido lucro de 0,80 por ação no processo . Exemplo de suporte móvel exponencial de suporte dinâmico e resistência Tanto na Figura 1 como na Figura 2, você pode ver que o preço muitas vezes puxou para trás para as EMAs de 13 e 21 e, em seguida, consolidar. Figura 3: Consolidação de preços em torno do EMA de 10 períodos da Apple Inc Gráfico de 5 minutos, 9 de outubro de 2015 Na Figura 3, você pode ver que o preço pode encontrar apoio e resistência em torno de um importante nível EMA também. Uma vez que as EMAs estão sempre subindo ou baixando dependendo da ação de preço, esses níveis atuam como zonas de pivô dinâmicas que você pode usar para colocar pedidos longos ou curtos. No entanto, recomendamos que você use disparadores de ação de preço para colocar a ordem em vez de colocar cega de forma cega comprar ou vender ordens em torno dessas linhas. Como você pode assumir agora, tanto os 13 como os 21 são números de Fibonacci e esses dois períodos são muito populares entre os comerciantes do dia. Uma vez que utilizamos gráficos de 5 minutos para demonstrar como você pode usar a média móvel exponencial em transações de vida real, usamos EMAs de período mais rápido. Se você deseja negociar os intervalos diários ou semanais, os EMAs de 50, 100 e 200 seriam mais adequados para tais empreendimentos. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial Quando se trata de negociação ao vivo, comerciantes profissionais e analistas quantitativos tendem a favorecer a média móvel exponencial (EMA) em comparação com os outros tipos de médias móveis, como a média móvel simples (SMA) e a Média móvel ponderada (WMA). Comparado ao uso de médias móveis simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) oferece enormes benefícios, pois você pode sempre colocar mais importância na recente ação de preço com a WMA. No entanto, a maioria dos comerciantes iniciantes fica confuso quando se trata de diferenciar a média móvel exponencial (EMA) e a média móvel ponderada (WMA), porque a EMA também usa uma fórmula ponderada para calcular os valores. Mas, existem distinções claras entre a EMA ea WMA. Ao calcular a média móvel ponderada, você deve usar um peso ou multiplicador consistente na fórmula. Por exemplo, o preço WMA pode diminuir em um valor de 5.0 para cada barra de preço anterior no gráfico para dar mais peso à barra de preços mais recente. Figura 4: O EMA reage mais rápido para a ação do preço Chagning Comparado ao SMA e WMA Em contraste, ao calcular a média móvel exponencial (EMA), o peso ou o multiplicador não seria consistente, mas colocaria mais importância para o recente Preço exponencial. É por isso que, o multiplicador de ponderação aumenta ou diminui com base no número de períodos ou pontos de preço. Portanto, a média móvel exponencial reage muito mais rapidamente à dinâmica dos preços e oferece uma percepção mais precisa em relação ao mercado em comparação com as médias móveis simples e consistentemente ponderadas. Conclusão A média móvel exponencial pode ser uma ferramenta muito poderosa no arsenal de um comerciante de dias experiente. No entanto, você deve lembrar que o preço não reage em torno das zonas pivô da EMA devido a quaisquer estruturas de mercado subjacentes - profecias bastante auto-realizáveis. Você vê, grandes analistas de fundos de hedge e outros comerciantes institucionais costumam usar os principais períodos de média móvel para decidir se um instrumento financeiro está tendendo para cima ou para baixo ou apenas ficar dentro de um intervalo. Assim, quando ocorre uma cruz EMA importante ou o preço se aproxima desses EMAs, onde muitos comerciantes observam esses níveis de preços, eles tendem a colocar grandes quantidades de pedidos em torno desses níveis. Como resultado, quando o preço chega perto dessas EMAs, as encomendas são preenchidas e a volatilidade do mercado aumenta. Dependendo da dinâmica de compra ou venda da ordem em torno dessas zonas pivô, o preço retoma a tendência ou altera a tendência predominante. É por isso que você sempre deve manter um olho em onde as principais linhas EMA estão em um gráfico de preços, independentemente se você estiver usando análise técnica ou somente dependendo da análise fundamental em seu sistema comercial. Postagem Relacionada