Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de reversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Estratégia de negociação média em movimento para comerciantes Swing Trading de moeda para Dummies, 3ª edição As médias móveis são uma das mais usadas Indicadores técnicos em uma ampla gama de mercados. Eles se tornaram uma parte básica de muitas estratégias de negociação porque eles são simples de usar e aplicar. Embora as médias móveis tenham ocorrido há muito tempo, sua capacidade de ser facilmente medida, testada e aplicada faz delas uma base ideal para estratégias comerciais modernas, que podem incorporar análises técnicas e fundamentais. Os dois principais tipos de médias móveis são as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, ambas são médias de uma determinada quantidade de dados durante um período de tempo predeterminado. Enquanto as médias móveis simples são ponderadas em relação a qualquer ponto particular, as médias móveis exponenciais colocam maior ênfase em dados mais recentes. Nesta estratégia de negociação, o foco é em médias móveis simples, o objetivo é ajudar a determinar os sinais de entrada e saída, bem como os níveis de suporte e resistência. Como funciona A maioria das plataformas de negociação engloba médias móveis simples para você, mas é importante entender como eles foram calculados para que você possa compreender melhor o que aconteceu com a ação de preço. Por exemplo, um SMA de dez dias é calculado obtendo o preço de fechamento nos últimos dez dias e dividindo-o por dez. Quando plotado em um gráfico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a ação de preço 8212, quanto menor for o período de tempo do SMA, mais próximo será a ação do preço. Uma estratégia comercial preferida nossa envolve médias móveis de 4 períodos, 9 períodos e 18 períodos, ajudando a determinar qual direção o mercado está em tendência. O uso dessas três médias móveis foi um dos favoritos de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado de futuros de ações. Em primeiro lugar, é importante lembrar que as médias móveis mais curtas prejudicam a ação de preço mais estreita do que as mais longas porque eles se concentraram mais nos preços recentes. Deste modo, você pode deduzir que as médias móveis mais curtas serão as primeiras a reagir a um movimento na ação de preço. Neste caso, você olha as médias médias simples que cruzam, o que pode sinalizar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posição (use médias móveis simples, pois elas fornecem sinais mais claros neste caso). É importante notar que essa estratégia deve ser usada em conjunto com a tendência geral do mercado. Um sinal de venda de compra é dado quando o SMA de 4 períodos atravessa a SMA de 9 períodos e ambos cruzam a SMA de 18 períodos. Geralmente, quanto mais apertado o empurrão de todas as médias móveis, mais forte é o sinal de venda de compra, a não ser que o número 8217 siga um movimento substancial maior ou menor. Então, se a ação do preço estiver vagando de lado e as SMA de 4 períodos e de 8 períodos apenas deriva ao longo do período de 18, então o sinal de venda de compra é fraco, caso em que observamos o preço para garantir que ele permaneça abaixo do SMA de 18 períodos. Considerando que, se as duas primeiras médias móveis dispararem acima do SMA de 18 períodos com um propósito, o sinal de venda de compra é mais forte. (Neste caso, uma confirmação de uma forte tendência descendente para cima pode vir de um empurrão agressivo mais alto do SMA de 18 períodos.) Os comerciantes agressivos podem entrar na posição se eles veem um cruzamento forte do período de 4 e do 9- SMA de período em antecipação de ambos os cruzamentos da SMA de 18 períodos. Nesse caso, recomendamos garantir que todas as médias móveis estejam funcionando na direção da interrupção e que você fique atento ao impulso. Se o impulso começa a diminuir cedo, pode ser uma indicação de uma tendência fraca. Fique atento à tendência geral usando prazos de médio e longo prazos. Se o mercado tende em qualquer direção, então os investidores devem estar atentos a retornos na direção oposta. Às vezes, a ação do preço pode retraitar-se acentuadamente, o que faz com que os SMA de 4 períodos e de 9 períodos atravessem o período de 18 períodos rapidamente, mas porque ele é um retracement e não faz parte da tendência geral, a ação de preço pode ficar sem vapor rapidamente. Uma tendência em que a perda de impulso se tornará evidente no curto prazo nas SMAs de curto prazo. É aí que a estratégia se torna mais subjetiva. Nosso caminho privilegiado de ataque a partir daqui é julgar a força da tendência e proceder de acordo. Você pode esperar que as médias móveis acima mencionadas se cruzem ou você pode usar seu próprio julgamento para determinar quando sair da posição. Em uma tendência forte, as vezes, às vezes vale a pena sair da tendência quando começa a se dirigir na direção errada ao longo de alguns períodos de tempo, porque empurrões afiados em qualquer direção podem ser sujeitos a retraços. Nas tendências fracas, você tende a favorecer paradas de distância. Em qualquer caso, um grande sinal de alerta é quando os SMA de 4 períodos e de 9 períodos cruzam de volta ao SMA de 18 períodos, especialmente se o comércio não estiver funcionando como planejado (isto é, é um bom momento para evitar Possíveis perdas adicionais). Idealmente, uma parada deve ser colocada longe o suficiente para que não seja desencadeada prematuramente, mas suficientemente perto para minimizar as perdas. It8217s basicamente lá em caso de um pico afiado na direção errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 períodos e 8 períodos atravessarão a SMA de 18 períodos antes que uma parada seja desencadeada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas. Notas finais Use as ordens de parada para todas as negociações no entanto, a colocação de tais pedidos não irá necessariamente limitar suas perdas. Procure quadros curtos e múltiplos, por exemplo, veja simultaneamente os gráficos de 10 e 15 minutos. Centre sua estratégia comercial em uma relação risco-recompensa efetiva. Fique atento à tendência geral. Comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grão. Tenha uma estratégia de saída antes de entrar no comércio e aguarde os sinais. Don8217t deixe as emoções nuvem seu julgamento enquanto o mercado começa a se mover. Os investidores podem melhorar suas chances de identificar a negociação usando essa estratégia em conjunto com outras análises, o que pode ajudar a determinar a tendência geral de ação de preços e por que o mercado está reagindo da maneira como é. A ação do preço acabou de quebrar uma zona de suporte de resistência chave. Houve um evento que causou uma ação de preço para aumentar em qualquer direção. A estratégia de Crossover de média móvel em ação. Exemplo de compra: gráfico de dez minutos do USD JPY. Observe que há um forte impulso maior na ação de preço Após o cruzamento e, em seguida, são algumas oportunidades para sair do comércio. It8217s também é interessante notar que, quando os SMAs de 4 períodos e de 8 períodos cruzam de volta no SMA de 18 períodos, ele é um cruzamento muito desinteressante (ação de preço e os SMAs são muito planos), então não nos atrairia a ficar curtos. Exemplo de venda: NZD USD Gráfico de 15 minutos Aqui não há um sinal de venda forte, mas a tendência geral do par é menor, então você está confortável ficando curto. Defina uma parada, que é em grande parte discricionária, apenas no caso de ação de preço subitamente disparar mais alto.
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